5597数理金融中等数值题short
已实现波动与隐含波动比较 2
题目
某短事件窗口的日收益率为 [0.02, -0.014, 0.009, 0.006, -0.012]。若用 realized volatility = sqrt(252 × 平均 r^2) 计算，年化已实现波动率是多少？如果期权市场当时的隐含波动率为 0.35，事后看哪一方的波动交易更占优？
解题计时
0:00
提交作答时记录，用于后续平均用时统计。
你的答案
realized_vol
better_side
题目
某短事件窗口的日收益率为 [0.02, -0.014, 0.009, 0.006, -0.012]。若用 realized volatility = sqrt(252 × 平均 r^2) 计算，年化已实现波动率是多少？如果期权市场当时的隐含波动率为 0.35，事后看哪一方的波动交易更占优？
解题计时
0:00
提交作答时记录，用于后续平均用时统计。
你的答案
realized_vol
better_side