5601数理金融中等数值题short

事件跨式组合结果 1

题目

一份平值财报跨式组合在股价为 100 时成本为 6。忽略贴现和事件后波动率重估，假设到期前股价的绝对变动为 8.5。则买方和卖方每股 PnL 分别是多少？谁的结果更好？

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你的答案

buyer_pnl

seller_pnl

better