5606数理金融困难数值题short

方差风险溢价算术 1

题目

一份简化波动合约按“名义本金 × (隐含波动率平方 - 已实现波动率平方)”结算。若隐含波动率为 0.26，已实现波动率为 0.19，则方差差值是多少？在名义本金 2,000,000 下的合约 PnL 是多少？哪一方受益？

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你的答案

variance_gap

pnl

better_side