5621数理金融中等数值题short

树节点对冲比率 1

题目

在某一步树节点上，标的会从 100 变到 110 或 90。对应的期权价值分别为 12 和 2。问复制该期权这一时间步所需的 delta 和现金头寸是多少？

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你的答案

delta

cash