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5624数理金融中等数值题short

树节点对冲比率 4

题目

在某一步树节点上,标的会从 95 变到 109.25 或 83.6。对应的期权价值分别为 9.5 和 1.5。问复制该期权这一时间步所需的 delta 和现金头寸是多少?

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你的答案

delta

cash