5626数理金融中等数值题short
两步二叉树看涨定价 1
题目
使用两步二叉树：现价 100，执行价 100，上涨因子 1.1，下跌因子 0.9，利率 0.03，单步时间 Δt=0.5。欧式看涨期权在 t=0 的价格是多少？
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使用两步二叉树：现价 100，执行价 100，上涨因子 1.1，下跌因子 0.9，利率 0.03，单步时间 Δt=0.5。欧式看涨期权在 t=0 的价格是多少？
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