5631数理金融中等数值题short
一步三叉树看涨定价 1
题目
一步三叉树中，现价为 100，执行价为 102，乘子分别为 u=1.12、m=1、d=0.9，风险中性概率为 (0.25, 0.5, 0.25)，利率为 0.03，Δt=1。欧式看涨期权价格是多少？
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题目
一步三叉树中，现价为 100，执行价为 102，乘子分别为 u=1.12、m=1、d=0.9，风险中性概率为 (0.25, 0.5, 0.25)，利率为 0.03，Δt=1。欧式看涨期权价格是多少？
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