5642数理金融简单数值题short
由样本收益计算 Monte Carlo 价格 2
题目
一次风险中性 Monte Carlo 模拟给出了某期权在到期时的收益样本 [5.0, 0.0, 11.0, 3.0, 7.0]。若连续复利利率为 0.04、到期时间为 0.5,则 t=0 的 Monte Carlo 价格估计是多少?
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提交作答时记录,用于后续平均用时统计。
你的答案
题目
一次风险中性 Monte Carlo 模拟给出了某期权在到期时的收益样本 [5.0, 0.0, 11.0, 3.0, 7.0]。若连续复利利率为 0.04、到期时间为 0.5,则 t=0 的 Monte Carlo 价格估计是多少?
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