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5647数理金融中等数值题short

Monte Carlo 标准误差 2

题目

一次 Monte Carlo 模拟的终端收益样本均值为 6.2,样本标准差为 2.8,路径数 n=625。若利率为 0.04、到期时间为 0.5,则 t=0 的价格估计、标准误差以及近似 95% 置信区间分别是多少?

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