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5648数理金融中等数值题short

Monte Carlo 标准误差 3

题目

一次 Monte Carlo 模拟的终端收益样本均值为 14,样本标准差为 7.5,路径数 n=900。若利率为 0.02、到期时间为 1.5,则 t=0 的价格估计、标准误差以及近似 95% 置信区间分别是多少?

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