5654数理金融中等数值题short
亚式路径收益 4
题目
一条算术平均亚式看涨期权的模拟路径为 [95, 92, 90, 97]，执行价为 94。这一路径对 Monte Carlo 估计贡献的收益是多少？
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0:00
提交作答时记录，用于后续平均用时统计。
你的答案
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一条算术平均亚式看涨期权的模拟路径为 [95, 92, 90, 97]，执行价为 94。这一路径对 Monte Carlo 估计贡献的收益是多少？
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