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5752金融与交易简单数值题short

对等赔率的 Kelly 仓位

题目

你可以反复进行一个对等赔率的下注(每投入 1 单位,赢则净赚 1 单位,输则损失本金),你认为其胜率为 0.55。使长期增长最大的完整 Kelly 仓位是多少?对任意对等赔率胜率 p,给出其简单表达式。

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