5755金融与交易中等数值题short
盈亏幅度不对称的 Kelly 仓位
题目
某单次下注，若赢则每投入 1 单位获得 2 单位收益；若输则每投入 1 单位仅损失 0.5 单位。赢和输各占 50% 概率。使期望对数增长最大的完整 Kelly 仓位是资本的多少比例？
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提交作答时记录，用于后续平均用时统计。
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题目
某单次下注，若赢则每投入 1 单位获得 2 单位收益；若输则每投入 1 单位仅损失 0.5 单位。赢和输各占 50% 概率。使期望对数增长最大的完整 Kelly 仓位是资本的多少比例？
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