5757金融与交易中等数值题short
受最大亏损限额约束的 Kelly 仓位
题目
某二元下注净赔率为 2 比 1，你估计胜率为 0.60，对应的完整 Kelly 仓位为 0.40。但机构规定单一头寸的风险不得超过资本的 25%。由于亏损会损失全部本金，你实际应投入多少比例？如何确定？
解题计时
0:00
提交作答时记录，用于后续平均用时统计。
你的答案
题目
某二元下注净赔率为 2 比 1，你估计胜率为 0.60，对应的完整 Kelly 仓位为 0.40。但机构规定单一头寸的风险不得超过资本的 25%。由于亏损会损失全部本金，你实际应投入多少比例？如何确定？
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