5758金融与交易中等数值题short
Kelly 仓位对优势的敏感度
题目
对净赔率 b=2 的二元下注,完整 Kelly 仓位为 f*=(bp-q)/b。估计胜率 p 每增加 0.01,f* 变化多少?给出导数 df*/dp 以及 p 变动 0.01 时 f* 的变化量。
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对净赔率 b=2 的二元下注,完整 Kelly 仓位为 f*=(bp-q)/b。估计胜率 p 每增加 0.01,f* 变化多少?给出导数 df*/dp 以及 p 变动 0.01 时 f* 的变化量。
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