5780金融与交易简单数值题short
Avellaneda-Stoikov 保留价格偏移
题目
使用 Avellaneda-Stoikov 保留价格公式 r = mid - q*gamma*sigma^2,中间价为 80.00,你持有多头 q = 25 手,风险厌恶 gamma = 0.10,单步波动率 sigma = 0.40(即 sigma^2 = 0.16)。你的保留价格比中间价低多少?r 是多少?
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