5781金融与交易简单数值题short
持有不利仓位的预期成本
题目
某交易台将持有库存一个周期的风险成本估为 (gamma/2)*sigma^2*q^2，其中 gamma = 0.04 为风险厌恶，sigma = 2.0 为单周期价格波动率，q 为持仓手数。你被套多头 q = 30 手。持有该仓位一个周期的预期风险成本是多少？
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0:00
提交作答时记录，用于后续平均用时统计。
你的答案
题目
某交易台将持有库存一个周期的风险成本估为 (gamma/2)*sigma^2*q^2，其中 gamma = 0.04 为风险厌恶，sigma = 2.0 为单周期价格波动率，q 为持仓手数。你被套多头 q = 30 手。持有该仓位一个周期的预期风险成本是多少？
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