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5783金融与交易中等数值题medium

现在跨价还是承担波动

题目

你持有多头 q = 20 手。若继续持有,本周期预期风险成本为 (gamma/2)*sigma^2*q^2,其中 gamma = 0.05、sigma = 3.0;预期价格漂移为零。若改为立刻跨价平仓,则每手付出确定成本 0.6。比较两者的预期成本,判断应立刻跨价还是继续持有。

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你的答案

hold cost

cross cost

decision