5783金融与交易中等数值题medium
现在跨价还是承担波动
题目
你持有多头 q = 20 手。若继续持有,本周期预期风险成本为 (gamma/2)*sigma^2*q^2,其中 gamma = 0.05、sigma = 3.0;预期价格漂移为零。若改为立刻跨价平仓,则每手付出确定成本 0.6。比较两者的预期成本,判断应立刻跨价还是继续持有。
解题计时
0:00
提交作答时记录,用于后续平均用时统计。
你的答案
hold cost
cross cost
decision
题目
你持有多头 q = 20 手。若继续持有,本周期预期风险成本为 (gamma/2)*sigma^2*q^2,其中 gamma = 0.05、sigma = 3.0;预期价格漂移为零。若改为立刻跨价平仓,则每手付出确定成本 0.6。比较两者的预期成本,判断应立刻跨价还是继续持有。
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你的答案
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cross cost
decision