5787金融与交易中等数值题medium
给定库存应偏斜多少
题目
持有库存 q = 40,你的基础保留价格相对中间价向下偏移为 lambda*q,其中 lambda = 0.01,即 0.40。你预计在出清之前会有 0.60 的不利向下漂移,且希望有效报价中心至少下移完整的 0.60 以持续鼓励卖出。你必须把基础 0.40 的偏斜按怎样的额外乘性因子 (1 + s) 放大?s 是多少?
解题计时
0:00
提交作答时记录,用于后续平均用时统计。
你的答案
1 + s
s
题目
持有库存 q = 40,你的基础保留价格相对中间价向下偏移为 lambda*q,其中 lambda = 0.01,即 0.40。你预计在出清之前会有 0.60 的不利向下漂移,且希望有效报价中心至少下移完整的 0.60 以持续鼓励卖出。你必须把基础 0.40 的偏斜按怎样的额外乘性因子 (1 + s) 放大?s 是多少?
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