5791金融与交易简单数值题short
波动率翻倍后的宽度
题目
某 desk 将半边价差设为与持有期波动成正比:h = c*sigma*sqrt(T)。当前在 sigma=0.02(每单位时间平方根)、T=1 时报价 h=0.05。若已实现波动翻倍至 sigma=0.04,且预期持有时间升至 T=4,应报价多大的半边价差(c 不变)?
解题计时
0:00
提交作答时记录,用于后续平均用时统计。
你的答案
题目
某 desk 将半边价差设为与持有期波动成正比:h = c*sigma*sqrt(T)。当前在 sigma=0.02(每单位时间平方根)、T=1 时报价 h=0.05。若已实现波动翻倍至 sigma=0.04,且预期持有时间升至 T=4,应报价多大的半边价差(c 不变)?
解题计时
0:00
提交作答时记录,用于后续平均用时统计。
你的答案