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5791金融与交易简单数值题short

波动率翻倍后的宽度

题目

某 desk 将半边价差设为与持有期波动成正比:h = c*sigma*sqrt(T)。当前在 sigma=0.02(每单位时间平方根)、T=1 时报价 h=0.05。若已实现波动翻倍至 sigma=0.04,且预期持有时间升至 T=4,应报价多大的半边价差(c 不变)?

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