5794金融与交易中等数值题short
库存抬高买入侧宽度
题目
做市商持有多头库存 q=200 单位。它对会进一步增加仓位的那一侧加宽:h_buy = base + gamma*sigma2*q,其中 base=0.02、gamma=0.0001、sigma2=2(方差),其余不变。它在买入侧(成交会使其更多头)报价的半边价差是多少?
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做市商持有多头库存 q=200 单位。它对会进一步增加仓位的那一侧加宽:h_buy = base + gamma*sigma2*q,其中 base=0.02、gamma=0.0001、sigma2=2(方差),其余不变。它在买入侧(成交会使其更多头)报价的半边价差是多少?
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