5795金融与交易中等数值题medium
宽度与期望成交率的权衡
题目
在固定时间窗内，每分钟期望成交数为：半边价差 0.02 时 10 笔、0.05 时 6 笔、0.09 时 3 笔。每笔净边际为 (h - 0.01)。每分钟总期望 PnL = 成交数 * (h - 0.01)。哪个半边价差能最大化吞吐调整后的 PnL？
解题计时
0:00
提交作答时记录，用于后续平均用时统计。
你的答案
Maximizing Half-spread (h)
Maximum PnL per minute
题目
在固定时间窗内，每分钟期望成交数为：半边价差 0.02 时 10 笔、0.05 时 6 笔、0.09 时 3 笔。每笔净边际为 (h - 0.01)。每分钟总期望 PnL = 成交数 * (h - 0.01)。哪个半边价差能最大化吞吐调整后的 PnL？
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你的答案
Maximizing Half-spread (h)
Maximum PnL per minute