5796金融与交易中等数值题short
覆盖费用的最小宽度
题目
交易所收取 0.003 的吃单移除费——做市商在需要穿价平仓时实际承担;做市商每次成交还支付 0.002 清算费,但获得 0.0015 的挂单返佣。每次成交的期望逆向选择损失为 0.004。使每次成交期望 PnL 非负的最小半边价差是多少?
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提交作答时记录,用于后续平均用时统计。
你的答案
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交易所收取 0.003 的吃单移除费——做市商在需要穿价平仓时实际承担;做市商每次成交还支付 0.002 清算费,但获得 0.0015 的挂单返佣。每次成交的期望逆向选择损失为 0.004。使每次成交期望 PnL 非负的最小半边价差是多少?
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