5798金融与交易简单数值题short
对齐到最小变动价位的宽度
题目
模型给出的经济上所需半边价差为 0.037,但报价必须落在最小变动价位为 0.01 的网格上,且做市商只能报整数倍 tick 的半边价差。为避免报价低于所需边际,做市商向上取整到最近的可行半边价差。它报价多少?由此产生的超额(高于所需 0.037 的部分)是多少?
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提交作答时记录,用于后续平均用时统计。
你的答案
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模型给出的经济上所需半边价差为 0.037,但报价必须落在最小变动价位为 0.01 的网格上,且做市商只能报整数倍 tick 的半边价差。为避免报价低于所需边际,做市商向上取整到最近的可行半边价差。它报价多少?由此产生的超额(高于所需 0.037 的部分)是多少?
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