5799金融与交易中等数值题short
延迟受限报价的宽度
题目
做市商无法瞬时撤单:从价格信号到撤单生效之间存在固定的 50 毫秒暴露窗口,在此期间其报价已过时。每秒波动率为 0.4 个价格单位(方差随时间线性增长)。做市商将半边价差设为该暴露窗口内价格变动的一个标准差。它报价多少?
解题计时
0:00
提交作答时记录,用于后续平均用时统计。
你的答案
题目
做市商无法瞬时撤单:从价格信号到撤单生效之间存在固定的 50 毫秒暴露窗口,在此期间其报价已过时。每秒波动率为 0.4 个价格单位(方差随时间线性增长)。做市商将半边价差设为该暴露窗口内价格变动的一个标准差。它报价多少?
解题计时
0:00
提交作答时记录,用于后续平均用时统计。
你的答案