5804金融与交易困难数值题medium
挂单-吃单费用不对称下的宽度
题目
做市商的被动报价被打中时获得 0.004 返佣。为平仓,其中 30% 的时间必须立即用主动单穿价(支付 0.006 吃单费),其余 70% 的时间被动平仓再获得 0.004 返佣。忽略逆向选择移动,使每次成交期望 PnL 非负的最小半边价差是多少?其中每次成交 PnL = h + 入场返佣 + 期望退出费用。
解题计时
0:00
提交作答时记录,用于后续平均用时统计。
你的答案
题目
做市商的被动报价被打中时获得 0.004 返佣。为平仓,其中 30% 的时间必须立即用主动单穿价(支付 0.006 吃单费),其余 70% 的时间被动平仓再获得 0.004 返佣。忽略逆向选择移动,使每次成交期望 PnL 非负的最小半边价差是多少?其中每次成交 PnL = h + 入场返佣 + 期望退出费用。
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