5805金融与交易简单数值题short
含返佣与对冲手续费的单笔成交 EV
题目
你被动成交 300 股,每股抓到 0.022 的半边价差,并获得每股 0.0012 的 maker 返佣。为了平仓,你立即在对冲腿上吃单跨过价差,每股支付 0.003 的 taker 手续费。这笔成交的期望 PnL 是多少?
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0:00
提交作答时记录,用于后续平均用时统计。
你的答案
题目
你被动成交 300 股,每股抓到 0.022 的半边价差,并获得每股 0.0012 的 maker 返佣。为了平仓,你立即在对冲腿上吃单跨过价差,每股支付 0.003 的 taker 手续费。这笔成交的期望 PnL 是多少?
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