← 返回数学题库
5812金融与交易困难数值题medium

倾斜报价的概率加权 PnL

题目

你持有多头库存,倾斜报价以便卖出。ask 侧以概率 0.45 成交,每股净边际 0.020;bid 侧以概率 0.10 成交但有毒,每股净边际 -0.030。两侧各报 100 股。假设至多一侧成交,这笔倾斜报价的期望 PnL 是多少?

解题计时

0:00

提交作答时记录,用于后续平均用时统计。

你的答案