5814金融与交易中等数值题short
Maker 返佣与 Taker 手续费的权衡
题目
被动挂单时,你每股获得 0.002 返佣,但只抓到 0.006 的边际,成交概率为 0.30。主动吃单时,你每股支付 0.003 taker 手续费,抓到 0.011 的边际,且必定成交。对于一笔 100 股的订单,哪种方式的期望 PnL 更高?
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0:00
提交作答时记录,用于后续平均用时统计。
你的答案
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被动挂单时,你每股获得 0.002 返佣,但只抓到 0.006 的边际,成交概率为 0.30。主动吃单时,你每股支付 0.003 taker 手续费,抓到 0.011 的边际,且必定成交。对于一笔 100 股的订单,哪种方式的期望 PnL 更高?
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