5816金融与交易中等数值题medium
考虑排队位置与部分成交的 EV
题目
你的 300 股报价以概率 0.6 排到队列最前;若排到,则全额成交(300 股),否则队列只清到一半,你只成交 100 股。两种情况下每股净边际均为 0.015。考虑排队位置后,这笔报价的期望 PnL 是多少?
解题计时
0:00
提交作答时记录,用于后续平均用时统计。
你的答案
题目
你的 300 股报价以概率 0.6 排到队列最前;若排到,则全额成交(300 股),否则队列只清到一半,你只成交 100 股。两种情况下每股净边际均为 0.015。考虑排队位置后,这笔报价的期望 PnL 是多少?
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