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5817金融与交易困难数值题long

撤单风险下的期望边际

题目

每笔挂出的报价通常抓到 0.030 的净边际。有 20% 的情况下,价格变动会在你成交前让报价变旧;在这些变旧的情况中,你有 70% 成功撤单(完全避免交易),其余 30% 被人吃掉,每股不是赚边际而是亏 0.080。另外 80% 的报价以全额边际正常成交。每笔挂出报价的期望净边际是多少?

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