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5825金融与交易困难数值题medium

成交带来信息后的重新定价

题目

你的第 1 回合买价成交了。成交在有知情卖方时更可能发生,因此成交后你赋予公允价已下跌 0.05 的概率为 0.6(不变的概率为 0.4)。第 2 回合你重新报价,若成交可得原始边际 0.04,成交概率 0.5;但你仍持有第 1 回合买入的单位,该单位会承受公允价下跌。计入持仓单位重估后,第 2 回合的预期盈亏是多少?

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