5831金融与交易困难数值题long
订单失衡的信号价值
题目
在一个短窗口内做市商观察到 7 笔买单、3 笔卖单。每笔交易独立地以概率 p 为买单:无消息状态 p=0.5,好消息状态 p=0.7。两状态先验等概率。以订单失衡作为信号,求市场处于好消息状态的后验概率。
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在一个短窗口内做市商观察到 7 笔买单、3 笔卖单。每笔交易独立地以概率 p 为买单:无消息状态 p=0.5,好消息状态 p=0.7。两状态先验等概率。以订单失衡作为信号,求市场处于好消息状态的后验概率。
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