5849金融与交易中等数值题medium
识别波动率结构
题目
某头寸到期盈亏在远低于价格 L 时大幅为正,向中间区间线性下降至一个水平的负向最小值,然后再次线性上升,在远高于价格 U(U>L)时大幅为正。未持有股票,且最小亏损有界。请说出具有该形状的最简单期权策略及其表达的观点。
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提交作答时记录,用于后续平均用时统计。
你的答案
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某头寸到期盈亏在远低于价格 L 时大幅为正,向中间区间线性下降至一个水平的负向最小值,然后再次线性上升,在远高于价格 U(U>L)时大幅为正。未持有股票,且最小亏损有界。请说出具有该形状的最简单期权策略及其表达的观点。
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