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5861数理金融简单数值题short

用看涨期权报价反推风险中性概率

题目

在一期二叉树模型中,股票 S0=100,一期后涨到 Su=130 或跌到 Sd=90,无风险利率为 0。一份执行价 K=100 的看涨期权市价为 12。请由该期权报价反推上涨状态的风险中性概率。

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