5862数理金融困难数值题medium
由期权报价反推 Arrow-Debreu 状态价格
题目
一支股票一期后有三个状态,价格为 120、100、80,无风险利率为 0。执行价 80 的看涨期权市价为 28,执行价 100 的看涨期权市价为 8。利用数字期权/蝶式分解,求最高状态(股票收于 120)的 Arrow-Debreu 状态价格。
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一支股票一期后有三个状态,价格为 120、100、80,无风险利率为 0。执行价 80 的看涨期权市价为 28,执行价 100 的看涨期权市价为 8。利用数字期权/蝶式分解,求最高状态(股票收于 120)的 Arrow-Debreu 状态价格。
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