5863数理金融中等数值题medium
在价格集合中识别套利
题目
一期两状态世界(状态 U 与 D),无风险利率为 0。资产 A 支付 {2,1},市价 1.4;资产 B 支付 {1,3},市价 1.7;债券支付 {1,1},市价 1。这三个价格是否存在严格为正的状态价格向量?若存在请给出状态价格,否则回答“套利”。
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提交作答时记录,用于后续平均用时统计。
你的答案
题目
一期两状态世界(状态 U 与 D),无风险利率为 0。资产 A 支付 {2,1},市价 1.4;资产 B 支付 {1,3},市价 1.7;债券支付 {1,1},市价 1。这三个价格是否存在严格为正的状态价格向量?若存在请给出状态价格,否则回答“套利”。
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