← 返回数学题库
5863数理金融中等数值题medium

在价格集合中识别套利

题目

一期两状态世界(状态 U 与 D),无风险利率为 0。资产 A 支付 {2,1},市价 1.4;资产 B 支付 {1,3},市价 1.7;债券支付 {1,1},市价 1。这三个价格是否存在严格为正的状态价格向量?若存在请给出状态价格,否则回答“套利”。

解题计时

0:00

提交作答时记录,用于后续平均用时统计。

你的答案