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5864数理金融简单数值题short

最便宜支配组合成本

题目

执行价为 80 和 100 的看涨期权价格分别为 22 和 8。你想用这两个期权构造一个静态组合,使其在每个终值状态下的收益都不低于执行价 90 的看涨期权。这样一个支配(超复制)组合的最小成本是多少?

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