5864数理金融简单数值题short
最便宜支配组合成本
题目
执行价为 80 和 100 的看涨期权价格分别为 22 和 8。你想用这两个期权构造一个静态组合,使其在每个终值状态下的收益都不低于执行价 90 的看涨期权。这样一个支配(超复制)组合的最小成本是多少?
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提交作答时记录,用于后续平均用时统计。
你的答案
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执行价为 80 和 100 的看涨期权价格分别为 22 和 8。你想用这两个期权构造一个静态组合,使其在每个终值状态下的收益都不低于执行价 90 的看涨期权。这样一个支配(超复制)组合的最小成本是多少?
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