5865数理金融中等数值题short
由价差给出的数字期权上界
题目
一个现金或无的数字看涨期权在 S_T > 100 时支付 1,否则支付 0。执行价 95 和 100 的看涨期权价格分别为 9 和 6。用静态看涨价差做超复制,数字期权价格的最紧模型无关上界是多少?
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一个现金或无的数字看涨期权在 S_T > 100 时支付 1,否则支付 0。执行价 95 和 100 的看涨期权价格分别为 9 和 6。用静态看涨价差做超复制,数字期权价格的最紧模型无关上界是多少?
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