5866数理金融中等数值题short
由价差给出的数字期权下界
题目
一个现金或无的数字看涨期权在 S_T > 100 时支付 1,否则支付 0。执行价 100 和 105 的看涨期权价格分别为 6 和 4。用静态看涨价差做次复制(sub-hedge),数字期权价格的最强模型无关下界是多少?
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题目
一个现金或无的数字看涨期权在 S_T > 100 时支付 1,否则支付 0。执行价 100 和 105 的看涨期权价格分别为 6 和 4。用静态看涨价差做次复制(sub-hedge),数字期权价格的最强模型无关下界是多少?
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