对冲日内的 Theta 与 Gamma 损益

你持有一份已做 delta 对冲的期权，gamma 为 0.04，标的现价 100，按 20% 隐含波动率定价。在一个交易日内（1/252 年）标的波动 1.5 点。用 gamma 损益 = 0.5·gamma·(dS)^2、theta 损益 = -0.5·gamma·S^2·sigma_impl^2·dt，当日净损益为多少（保留四位小数）？