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5869数理金融困难数值题short

由方差差值得到的对冲损益

题目

用 0.5·gamma·S^2·(sigma_real^2 - sigma_impl^2)·T 近似一份多头 delta 对冲期权的总损益。已知 gamma 为 0.05,S = 50,已实现波动率 0.30,隐含波动率 0.22,T = 20/252 年,近似损益为多少(保留四位小数)?

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