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5870数理金融中等数值题short

需要多少个每日波动才能打平

题目

某股票现价 100,年化隐含波动率 25%,其单日一倍标准差波动约为 1.5749 点。一份平值跨式组合成本为 5 点。把盈亏平衡视为累计绝对波动等于权利金,则该权利金相当于多少个单日一倍标准差波动(保留四位小数)?

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