5871数理金融简单数值题short
波动率重估带来的 Vega 损益
题目
你的头寸总 vega 为每一个完整波动率点(即 sigma 每变动 1.00)20 美元。隔夜用于盯市的隐含波动率从 22% 升至 27%,现货不变。忽略其他希腊字母,按盯市计算的 vega 损益为多少美元(保留两位小数)?
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提交作答时记录,用于后续平均用时统计。
你的答案
题目
你的头寸总 vega 为每一个完整波动率点(即 sigma 每变动 1.00)20 美元。隔夜用于盯市的隐含波动率从 22% 升至 27%,现货不变。忽略其他希腊字母,按盯市计算的 vega 损益为多少美元(保留两位小数)?
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