5872数理金融中等数值题short
由六日路径计算已实现波动率
题目
六天的日收益率依次为 [0.010, -0.015, 0.022, -0.006, 0.013, -0.009]。用 realized vol = sqrt(252 × 平均 r^2) 计算,得到的年化已实现波动率为多少(保留四位小数)?相对于报价的 20% 隐含波动率是高还是低?
解题计时
0:00
提交作答时记录,用于后续平均用时统计。
你的答案
realized_vol
above_implied
题目
六天的日收益率依次为 [0.010, -0.015, 0.022, -0.006, 0.013, -0.009]。用 realized vol = sqrt(252 × 平均 r^2) 计算,得到的年化已实现波动率为多少(保留四位小数)?相对于报价的 20% 隐含波动率是高还是低?
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