5874数理金融简单essaymedium

已实现高于隐含时对冲损益的符号

题目

你买入一份期权并持续做 delta 对冲直到到期。如果最终的已实现波动率高于你买入时支付的隐含波动率，你的对冲损益是正还是负？哪个希腊字母解释了原因？

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你的答案

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Explaining Greek