5876数理金融困难数值题short
使 Gamma 损益打平的每日波动
题目
对于一份 delta 对冲的多头期权，当绝对日波动 dS 等于隐含盈亏平衡波动时，gamma 收益 0.5·gamma·dS^2 恰好抵消日 theta 0.5·gamma·S^2·sigma_impl^2·dt。若 S = 100，隐含波动率 18%，dt = 1/252，该盈亏平衡日波动为多少点（保留四位小数）？
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题目
对于一份 delta 对冲的多头期权，当绝对日波动 dS 等于隐含盈亏平衡波动时，gamma 收益 0.5·gamma·dS^2 恰好抵消日 theta 0.5·gamma·S^2·sigma_impl^2·dt。若 S = 100，隐含波动率 18%，dt = 1/252，该盈亏平衡日波动为多少点（保留四位小数）？
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