5878数理金融简单数值题short
由波动率得到 CRR 上下因子
题目
在 Cox-Ross-Rubinstein 树中，年化波动率 σ=0.25，每步 Δt=0.25 年。用 u=e^{σ√Δt} 和 d=1/u，上涨因子 u 是多少（保留四位小数）？
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