5880数理金融中等数值题medium
Two-Step European Put
题目
On a two-step binomial tree, spot=100, strike=100, u=1.1, d=0.9, r=0.05, Δt=1. Price the European put at time 0.
解题计时
0:00
提交作答时记录，用于后续平均用时统计。
你的答案
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On a two-step binomial tree, spot=100, strike=100, u=1.1, d=0.9, r=0.05, Δt=1. Price the European put at time 0.
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