5881数理金融困难数值题medium
两步美式看跌的提前执行
题目
在两步树上为执行价 100 的美式看跌定价:现价=100,u=1.2,d=0.8,r=0.03,Δt=1。给出 t=0 价值,并说明第一步下节点是否提前执行。
解题计时
0:00
提交作答时记录,用于后续平均用时统计。
你的答案
time-0 value
early exercise at first down node
题目
在两步树上为执行价 100 的美式看跌定价:现价=100,u=1.2,d=0.8,r=0.03,Δt=1。给出 t=0 价值,并说明第一步下节点是否提前执行。
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